2019/07/19 16:14:49

相関係数

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相関係数

相関係数は銘柄間やファンド間、指数などとの値動きの連動性を表す指標。1からー1までの範囲で表され、相関係数が1に近い場合には、一方の上昇率(下落率)が大きくなると、他方の上昇率(下落率)も大きくなる傾向が強く、相関係数が0に近い場合には、双方の騰落率の動きには関連性がないと考えられる。相関係数がマイナス1に近い場合は、一方の上昇率(下落率)が大きくなると他方が下落(上昇)するなど逆の動きをする傾向が強いと考えられる。分散投資の効果を享受するための一つの方法として、相関係数がプラスに大きい銘柄の組み合わせを避け、0付近からマイナスの相関関係となる組み合わせを選択することがある。 2つの証券A、Bの相関係数の式は (2つの証券の共分散)÷(証券Aの標準偏差と証券Bの標準偏差との積) として定義される。 なお、相関係数の2乗は決定係数(=回帰分析の関係式の説明力を測る統計指標)として用いられることもある。

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