2019/05/20 21:32:10

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ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの乖離の大きさを示す指標。アクティブリスクとも呼ばれる。 ポートフォリオのリターンとベンチマークのリターンとの差(アクティブリターン)の標準偏差をとった値となる。 数値が大きいほど、ポートフォリオの動きがベンチマークから乖離していたことを示す。 インフォメーションレシオ導出の際にも用いられる。

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