2019/05/23 07:06:20

シャープレシオ

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シャープレシオ

投資信託の運用成績を測るための指標のひとつ。ポートフォリオの総リスクを示す標準偏差で計測される。 一般的には、ポートフォリオの年率換算後の(平均)リターン、標準偏差、無リスク利子率が用いられ、 {(ポートフォリオのリターン)-(無リスク利子率)}/(ポートフォリオの標準偏差) で表される。 単純なリターンではなく、そのリターンを得るためにどれ位のリスクをとっているかを計測する。数値が大きいほど運用効率が高いことを示す。なお、リターンがマイナスの場合には、リスクが大きいほどシャープレシオが大きくなるという制約を伴う。 指標の考案者は、米国の経済学者であるウィリアム・シャープ(William Sharpe)。

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