2019/03/20 11:48:43

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β値で表されるリスクを調整した後の個別証券の収益率が、どれだけ市場平均(ベンチマーク)の収益率を上回っているのかを示す数値。α値が高いということは、ベンチマークよりも、それだけリターンが大きいことを意味する。 なお、ある変数y(被説明変数)のデータを他の変数x(説明変数)のデータから予測しy=α+βxの関係式に当てはめて検証する回帰分析を行う場合、最小2乗法の手法を用いて α=(yの平均値)-β×(xの平均値) と推計される。

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