日興アセット、残高増と資金流入額で2ヵ月連続の首位 7月

QUICK資産運用研究所 国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の7月の月末純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高増加額と資金流入額は2カ月連続で日興アセットマネジメントが首位となった。6月28日に設定された「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」(02312196)に引き続き資金が流入し、「グローバル3倍3分法ファンド」にも資金が集まった。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。

金融庁、投信運用力「KPI」に関連した委託調査結果を公表

金融庁は3日、同庁のサイトに「資産運用業者の運用パフォーマンスを示す代表的な指標(KPI)に関する調査」と題した委託調査結果を公表した。調査・データ分析はQUICK資産運用研究所が請け負った。 今回の委託調査内容は下記の2つ。 (1)個人投資家が購入する国内公募の追加型株式投資信託を運用する資産運用業者(以下、運用会社)ごとの運用力の指標化 (2)アクティブ(積極運用)型の投信における運用コストと運用パフォーマンスの相関関係の定量分析 ■投信会社の運用力を5年シャープレシオなどの平均で比較 運用会社の運用力を示すKPIは、全ての運用会社について、過去20年間に遡って、比較可能な2種類の数値を計算した。一部の運用会社が自主的にシャープレシオなどを指標化していた事例を参考にした。 具体的には、国内籍の公募追加型株式投資信託を対象に、1999~2018年の各年末を基準日とした過去5年間のシャープレシオと累積リターンを計測。主な投資対象で区分したQUICK分類(16分類)ごとに、各運用会社の平均値を算出した。 純資産総額が大きい主な分類について、18年末時点の5年平均シャープレシオの高さで1位の運用会社(略称)は下記の通り。  国内株式       :レオス  先進国株式      :アライアンス  先進国債券(投資適格) :朝日ライフ  先進国債券(非投資適格):フィデリティ  海外REIT     :三井住友TAM ■アクティブファンドの運用コストとパフォーマンスは概ね逆相関 アクティブ型の国内公募追加型株式投信の「運用コストと運用パフォーマンスの相関関係」について分類別に分析した。運用パフォーマンスは2018年末時点の5年シャープレシオを採用。英FCA(Financial Conduct Authority)が17年6月に開示したAsset Management Market Study Final ReportのAnnex4に準じた統計的な定量分析手法を用いた。 その結果、バラツキはあるものの、多くの分類において運用コストと運用パフォーマンスの間に、統計的に有意な逆相関(マイナスの相関)が認められた。 ■比較可能で見える化した運用会社KPIの検討 金融庁は18年9月に「変革期における金融サービスの向上にむけて~金融行政のこれまでの実践と今後の方針~(平成30事務年度)」を公表した。その中で、主要政策の一つとして、運用会社の顧客本位の業務運営の確立・定着に向けて、運用会社が、自社の運用力を示す「自主的なKPI」を公表することを促すとともに、その設定状況を踏まえて、共通KPIのあり方について検討を進めていくこととしていた。 家計の安定的な資産形成を実現していくには、資産運用業界全体の運用力の底上げがカギとなる。各社が切磋琢磨しながら運用成績を競い合っていくのを促すのには、運用会社の運用力をできるだけわかりやすい比較可能な指標で「見える化」することが効果的だ。今回の調査・分析内容は、どういった指標が適当かを含め、今後検討を進めていく上での参考データになる可能性がある。 (QUICK資産運用研究所) 金融庁の公表資料はこちら 金融庁・平成30事務年度「変革期における金融サービスの向上にむけて」はこちら FCA「Asset Management Market Study Final Report」はこちら

日興アセットが残高増と資金流入額で首位 6月

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の6月の月末純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高増加額と資金流入額の首位は、日興アセットマネジメントだった。6月28日に設定された「グローバル・プロスペクティブ・ファンド(愛称:イノベーティブ・フューチャー)」(02312196)の当初設定額が1135億円に膨らんだことが寄与した。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

5月の投信、新規参入のTロウプライスが資金流入額2位

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の5月の月末純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。資金流入額では、新規参入のティー・ロウ・プライス・ジャパンが約728億円で2位に入った。同社は5月28日、国内初となる公募投信「ティー・ロウ・プライス 世界厳選成長株式ファンド」の運用を開始した。 純資産残高上位20社、残高増加額下位20社、資金流入額上位20社は以下の通り。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

4月の投信、ピクテが資金流入額首位 残高増加額トップは日興AM

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の4月の月末純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計したところ、ピクテ投信投資顧問が資金流入額の首位だった。「ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)」(42311052)に資金が集まった。月末残高は野村アセットマネジメント、残高増加額は日興アセットマネジメントがトップとなった。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

三井住友トラストAM、投信残高の増加額と資金流入額で首位(3月)

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の3月末時点の純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計したところ、三井住友トラスト・アセットマネジメントが残高増加額と資金流入額の両方で首位となった。「J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 」(64311051)、「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(愛称:THE 5G)」(6431117C)などに資金が流入した。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

2月の投信、東京海上AMが資金流入額首位

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の2月末時点の純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 資金流入額の首位は東京海上アセットマネジメント。「東京海上・円資産バランスファンド<愛称:円奏会>」の毎月決算型(4931112B)と年1回決算型(4931114B)で合わせておよそ250億円の資金が集まった。これまで上位に顔を出さなかったお金のデザインや農林中金全共連アセットマネジメントが資金流入額の上位20にランクインした。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

1月の投信、三菱UFJ国際が資金流入額首位

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の1月末時点の純資産総額(残高)と残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 資金流入額の首位は三菱UFJ国際投信。前月(18年12月)は上位20社圏外だったが、「国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)」(0331313L)を中心に資金が集まった。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

三井住友トラストAMが資金流入額首位 12月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の2018年12月の月末純資産総額(残高)や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 残高増加額は下位20社(=残高減少額上位20社)を算出。最も残高を減らしたのは大和証券投資信託委託だった。運用による減額に加え、先進国債券型や米国の不動産投資信託(REIT)で運用するファンドで資金流出が目立った。 資金流入額では三井住友トラスト・アセットマネジメントが首位。バランス型ファンドに資金流入が続く東京海上アセットマネジメントが2位に入った。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年12月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

JP投信が資金流入額4位 11月

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の11月の月末純資産総額(残高)や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 資金流入額ではJP投信が4位に浮上。同社が運用する「JP4資産バランスファンド<愛称:ゆうバランス>」シリーズに資金が流入した。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年11月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

アセマネOneが資金流入額トップ 10月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の10月の月末純資産総額(残高)や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。資金流入額トップはアセットマネジメントOneだった。「日経225ノーロードオープン」(47311988)や10月設定の「フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティ・ファンド<愛称:ライジング・フューチャー>」(4731118A)に資金が流入した。 純資産総額上位20、残高増加額下位20(=残高減少額上位20)、資金流入額上位20は以下の通り。集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年10月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。残高増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

三井住友AM、投信残高の増加と資金流入で首位 9月の運用会社別

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の9月の月末純資産総額(残高)や残高増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。 残高増加額と資金流入額の首位は三井住友アセットマネジメントだった。SMBC日興証券が取り扱うファンドラップに組み入れられる専用投信の「日興FW・日本債券ファンド」(7931417A)が832億円の流入超となり、けん引した。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年9月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

アセマネOne、残高増加と資金流入で首位 8月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の8月の月末純資産総額(残高)や残高増加額、資金流入額などをそれぞれ集計した。 アセットマネジメントOneが残高増加額と資金流入額で首位だった。8月1日に新規設定した「グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド(年2回決算型)(為替ヘッジなし)<愛称:未来の世界(年2回決算型)>」(47312188)は、1カ月間で1000億円を超える資金を集めた。月末残高は野村アセットマネジメントがトップとなった。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年8月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

三井住友アセット、資金流入2カ月連続の首位 7月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の7月の月末純資産総額(残高)と資金流入額、純資産増加額をそれぞれ集計したところ、設定額から解約額を差し引いた資金流入額は三井住友アセットマネジメントが2カ月連続で首位だった。6月25日に設定した「フューチャー・バイオテック」(79312186)が555億円の資金流入超だったことが寄与した。月末純資産総額と純資産増加額は野村アセットマネジメントがトップとなった。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年7月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

投信の残高増加額でBNYメロン首位 18年上期、資金流入額の最大は日興アセット 

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、2018年上期(1~6月)の動向を運用会社別に集計したところ、純資産総額(残高)の増加額はBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパンが3044億円で首位だった。「モビリティ・イノベーション・ファンド」(85311181)の資金流入超過額が推計で3108億円に達するなど人気を集めたことが寄与した。レオス・キャピタルワークス、三井住友トラスト・アセットマネジメントが続いた。 一方、資金流入超過額は日興アセットマネジメントが推定4649億円で最大だった。「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)」(02312158)などに資金が流入した。2位はBNYメロン・アセット・マネジメント・ジャパン、3位は三井住友アセットマネジメントだった。 2018年上期の残高増加額と資金流入額の上位30は以下の通り。残高とファンド本数は6月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。償還ファンドも考慮し、償還額は解約額に加算。資金流入額は投信の設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は1~6月の合計値で、資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

三井住友アセット、残高増加と資金流入が首位 6月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の6月の月末純資産総額(残高)と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高のランキングでは、ニッセイアセットマネジメントが大和住銀投信投資顧問を抜き、前月10位から9位へ上がった。 残高増加額と、設定額から解約額を差し引いた資金流入額は三井住友アセットマネジメントが首位。2位には、前月に首位だった三井住友トラスト・アセットマネジメントがそれぞれ続いた。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年6月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

三井住友トラストAM、残高増加と資金流入が首位 5月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別の5月の月末純資産総額(残高)と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高上位20社は前月末時点から順位の変動はなかった。 残高増加額と、設定額から解約額を差し引いた資金流入額は三井住友トラスト・アセットマネジメントが首位。同社が運用する「次世代通信関連 世界株式戦略ファンド<愛称:THE 5G>」(6431117C)や「日本厳選割安株ファンド2018ー04(繰上償還条件付)」(64312184)に資金が集まった。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年5月末時点。 (注)QUICK資産運用研究所調べ。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

日興アセット、資金流入超過額が3カ月連続で最大 4月の運用会社別投信

国内公募の追加型株式投資信託(ETFを除く)について、運用会社別に4月の月末純資産総額(残高)と純資産増加額、資金流入額をそれぞれ集計した。残高は3月末と上位の顔ぶれは変わらず、小幅な順位変動にとどまった。 設定額から解約額を差し引いた資金流入超過額は日興アセットマネジメントが3カ月連続の最大だった。「グローバル・モビリティ・サービス株式ファンド(1年決算型)」(02311181)や「グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)」(02312158)に資金が集まった。 集計対象は追加型株式投信(ETFを除く)で、 データは2018年4月末時点。   (注)QUICK資産運用研究所調べ。データは2018年4月末時点。対象はETFを除く国内設定の公募追加型株式投信(単位型は含まない)。資金流入額はファンドの設定額から解約額を差し引いた値で概算推計値、償還ファンドは集計対象外。▲はマイナスで減少または流出。運用増加額は純資産増加額から資金流入額を引いた値で、運用のみによる増加額を意味する(概算値)。純資産増加額=資金流入額+運用増加額。分配金支払総額(概算値)は資金流出額には含まれず、分配しなかった場合に比べ、運用増加額が分配金支払総額分だけ減る。億円未満は切り捨て。 (QUICK資産運用研究所)

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