スキュー指数が6日続落、VIXとの連動性戻る【US Dashboard】

26日の米国市場でスキュー指数が6日続落し、1.39%安の128.96で終えた。米中の貿易紛争懸念が和らぎ、今月9日以来、半月ぶりの水準まで低下した。恐怖指数のVIXも3営業日ぶりに急反落して15.44%安で終えた。

QUICK FactSet Workstationより

スキュー指数は「ブラックスワン指数」とも呼ばれ、S&P500指数を対象とするオプション取引でコールに対するプットの需要の強さを表す。数値が高ければ高いほど将来の価格変動に備える動きが活発化していることを示す。3月に入ってからはVIXと逆方向に動く傾向にあり、VIXが市場の不安を正しく反映しているのか判断が難しい局面にあった。ひとまず短期的にVIXとスキュー指数が共に低下基調にあることから、米中の貿易紛争や米朝衝突と言ったテールリスクは警戒しなくても良いのかも知れない。

※QUICKデリバティブズコメントで配信したニュースを再編集した記事です。トレーダーやディーラー、運用者の方々へ日経平均先物・オプション、債券現物、先物を中心に旬のマーケット情報をお伝えしています。ライター独自の分析に加え、証券会社や機関投資家など運用・調査部門への独自のネットワークから情報を収集し、ご提供しています。

※QUICKデリバティブズコメントでは2月19日から、QUICK端末上のナレッジ特設サイトで「US Dashboard」のサービスを始めました。米国の長・短期金利スプレッド、期待インフレ率、VIXなど投資家・市場参加者が日々チェックするデータをチャート形式で一覧できます。米経済・市場の変化を見極めるツールとしてご利用いただけます。

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