VIX先物の清算値、価格操作か 当局が調査 米紙報道

米紙ウォール・ストリート・ジャーナル(WSJ)電子版は13日、恐怖指数とも呼ばれるVIXに関して「先物の清算値算出で価格操作されているとの主張を受け、米規制当局が慎重に調べている」と報じた。

VIX指数は、S&P500のオプションのボラティリティを元に算出されているが、VIX先物に影響を与えようとしてS&P500のオプション価格を意図的に操作したのではないかと金融業界の自主規制団体である金融業界規制機構(FINRA)が調べているという。

ただ、法律家や学者からは価格操作は難しいのではないかとの指摘が出ているとのこと。

VIXの価格操作疑惑に関しては、12日にロイターが「VIXの操作が行われたと告発する書簡が米証券取引委員会(SEC)と米商品先物取引委員会(CFTC)に提出された」と報じたばかり。匿名の書簡では、S&P500のオプションのクオートを提示するだけでVIXを操作することが可能だと主張していたといい、VIXが激しい動きとなる中で関心が高まっているもようだ。

13日のVIXは3日続落して2.50%安の24.97で落ち着いて終えた。

(QUICKデリバティブズコメント)

※QUICKデリバティブズコメントで配信したニュースを再編集した記事です。トレーダーやディーラー、運用者の方々へ日経平均先物・オプション、債券現物、先物を中心に旬のマーケット情報をお伝えしています。ライター独自の分析に加え、証券会社や機関投資家など運用・調査部門への独自のネットワークから情報を収集し、ご提供しています。

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