2016/12/10 06:56:24

ブラックショールズモデル

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ブラックショールズモデル

オプションの理論価格計算のモデル。米国の経済学者フィッシャー・ブラックとマイロン・ショールズによって考案されたことからこの名前がついた。原資産価格、権利行使価格、金利、残存期間、原資産のボラティリティの容易に入手可能な5つの変数で、計算も容易なことから代表的なモデルとして広く利用されている。

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